[Funland] Cách sử dụng chỉ báo ADX - ADX phân kỳ - code Amibroker

[Nguyễn Đức Đông]

Chỉ báo Average Directional Index hay đường chỉ báo ADX là một chỉ báo được sử dụng rất nhiều trong phân kỹ thuật chứng khoán, Forex, Crypto... Chỉ báo này dùng để ước lượng sức mạnh xu hướng, xác định biến động giá, xác định đỉnh đáy. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ADX và sử dụng ADX vào dự đoán đỉnh đáy cổ phiếu hiệu quả nhất.
I. Chỉ báo ADX là gì?
1. Giới thiệu về chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX – Average Directional Index là một trong các chỉ báo phân tích kỹ thuật nhằm xác định xu hướng và sức mạnh xu hướng của cổ phiếu, nó còn được sử dụng trong dự đoán đỉnh đáy của một cổ phiếu. Chỉ báo này được tác giả Welles Wilder vào năm 1978, Wilder còn là cha đẻ của một số chỉ báo kỹ thuật hiện được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. Chúng bao gồm Average True Range, Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index , và Parabolic SAR.

Tác giả của chỉ báo ADX J. Welles Wilder Jr.
Chỉ báo ADX đo được độ mạnh hay yếu của xu hướng, vì thế nó được coi như một chỉ báo có độ tin cậy cao, được tính toán dựa trên mức trung bình giao động của giá trong khoản thời gian nhất định, phần lớn các nhà đầu tư họ sử dụng là 14 phiên để thiết lập mặc định, cái này cũng tùy nhà đầu tư sử dụng có những nhà đầu tư họ dùng ADX 28.

Giao diện của đường chỉ báo ADX
2. Cấu tạo của ADX
Cầu tạo của ADX gồm các phần như sau:

• Đường thứ nhất là đường có tên ADX được tính trong 14 ngày. Đường này sử dụng để đo sức mạnh của xu hướng hiện tại.
• Đường thứ hai là DMI – Directional Movement Index, gồm hai đường +DI và -DI giúp xác định tín hiệu mua và tín hiệu bán.
• Trong phiên bản code Amibroker của chúng tôi còn bổ sung thêm đường 25, đường 50, đường 75 giúp nhà đầu tư đánh giá về xu hướng của cổ phiếu. Trong phần cách sử dụng tôi sẽ chia sẻ về dùng ADX như thế nào.

Cấu tạo của chỉ báo ADX trong Amibroker

Công thức tính của ADX như sau:
ADX = MA (|(+ DI) – (-DI)|) / (|(+ DI) + (-DI)|)] x 100
Trong đó:

• +DI: hướng chỉ số dương
• -DI: hướng chỉ số âm

Cách tính chi tiết +DI, -DI ở đây, nó khá dài dòng và khó hiểu vì hầu hết các phần mềm tính toán hộ nhà đầu tư các chỉ báo này.

II. Cách sử dụng chỉ báo ADX
1. Xác định xu hướng
Thông thường trong một xu hướng, có thể tăng hoặc giảm:

• Nếu ADX từ 0 - 25 yếu, thị trường không có xu hướng rõ ràng. Thường cổ phiếu sẽ đi sideway trong giai đoạn này.
• Nếu ADX từ 25 - 50 tín hiệu mạnh, bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng này đang mạnh dần lên.
• Nếu ADX từ 50 - 75, xu hướng hiện tại là rất mạnh mẽ.
• Nếu ADX từ 75 - 100 tín hiệu siêu mạnh nhưng rất ít khi xảy ra.

Cách xác định xu hướng nâng cao của ADX:

• Nếu dòng +DI vượt qua dòng -DI và ADX trên 20 hoặc tốt nhất khi ADX hơn 25 thì đó là một tín hiệu tốt để mua vào, nếu ADX tăng càng mạnh càng cho thấy xu hướng tăng rất rõ nét. Trong code AFL Amibroker của tôi thì sử dụng ADX lớn hơn 25 và +DI phải lớn hơn -DI, tỷ lệ thành công mức trên 25 là khá cao, tôi ký hiệu là Mua T+.

Tín hiệu mua ADX khi vượt đường 25 và +DI hướng lên

• Nếu -DI vượt lên trên +DI và ADX trên 20 hoặc tốt nhất là trên 25 thì nó cho thấy dấu hiệu của một xu hướng giảm điểm của cổ phiếu, nếu ADX tăng càng mạnh càng cho thấy xu hướng tăng rất rõ nét. Trong code AFL Amibroker của tôi thì sử dụng ADX lớn hơn 25 và +DI phải lớn hơn -DI, tôi ký hiệu là Bán T+.

Tín hiệu bạn ADX khi vượt đường 25 và -DI hướng lên

• Khi +DI và -DI có khoảng cách càng lớn sẽ tạo ra một khoảng trống giữa hai đường này là rất lớn, khi đó cho thấy đó là tín hiệu của sự đảo chiều sắp tới. Nếu ta kết hợp với ADX sẽ xác định được điều này, tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở phần sau.

2. Xác định điểm đảo chiều, đỉnh đáy của cổ phiếu
Có rất ít nhà đầu tư sử dụng ADX biết về ADX cũng có thể tạo ra các tín hiệu phân kỳ âm, phân kỳ dương tương tự như RSI, MACD... và sử dụng kết hợp đồng thời cả ADX, +DI, -DI cũng có thể xác định ra các điểm đảo chiều của cổ phiếu tương tự như phân kỳ ADX.

a. Phân kỳ của ADX (ADX phân kỳ)
Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng phân kỳ được trên ADX, có thể xác định phân kỳ theo hai hướng sau:

• Cách đầu tiên là lựa chọn một trong hai đường +DI hoặc -DI coi như một chỉ báo và kết hợp với đường giá để làm phân kỳ giống như kiểu phân kỳ Stochastic RSI, phân kỳ CCI...
• Cách thứ hai là sử dụng cả +DI và -DI để làm phân kỳ, ví dụ ta coi +DI như một đường giá còn -DI là đường chỉ báo, rồi từ đó ta xác định và làm phân kỳ tương tự như RSI, CCI...

Phân kỳ của chỉ báo ADX
Với code Amibroker AFL của chúng tôi thì ký hiệu phân kỳ của ADX là "Mua PK" và "Ban PK".

b. Xác định điểm đảo chiều
Khi +DI và -DI đi ngược chiều nhau tạo ra khoảng cách lớn đồng thời ADX cũng lớn hơn 25 sẽ tạo ra vùng đảo chiều của cổ phiếu. Khi đó trên đồ thị +DI, -DI và ADX tạo ra một khoảng trống lớn (tôi hay gọi là quả cầu đảo chiều của ADX ) sau thời điểm đó cổ phiếu sẽ đảo chiều, chúng ta có thể xác định các quả cầu đó bằng cách:

+ Tín hiệu đảo chiều yếu:

• Khi +DI lớn hơn -DI và giá trị ADX giảm từ 40 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm điểm yếu (Short).
• Khi +DI nhỏ hơn -DI và giá trị ADX giảm từ 40 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng tăng điểm yếu (Long).

Tín hiệu bắt đáy yếu của chỉ báo ADX
+ Tín hiệu đảo chiều mạnh:

• Khi +DI lớn hơn -DI và giá trị ADX giảm từ 50 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm điểm mạnh (Short).
• Khi +DI nhỏ hơn -DI và giá trị ADX giảm từ 50 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng tăng điểm mạnh (Long).

Tín hiệu mua bắt đáy mạnh ADX
+ Tín hiệu đảo chiều rất mạnh:

• Khi +DI lớn hơn -DI và giá trị ADX giảm từ 75 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm điểm mạnh (Short).
• Khi +DI nhỏ hơn -DI và giá trị ADX giảm từ 75 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng tăng điểm mạnh (Long).

Tín hiệu mua bắt đáy rất mạnh của chỉ báo ADX
III. Code Amibroker AFL chỉ báo ADX

Nhà đầu tư có để download code Amibroker AFL chỉ báo ADX tại đây: Download chỉ báo ADX
Với các tín hiệu lọc mua chỉ báo ADX ở trên chúng tôi sẽ cung cấp tới khách hàng mua sản phẩm code Amibroker BBS trở lên. Trong bộ lọc của ADX chúng tôi sẽ tổng hợp toàn bộ cách lọc ở trên thông qua chức năng lọc Explore trên Amibroker.
Trên đây chúng tôi đã chia sẻ về cách sử dụng chỉ báo ADX, ADX là một trong những chỉ báo theo đánh giá của chúng tôi sử dụng ở thị trường chứng khoán Việt Nam có độ tin cậy cao, nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo này cùng với RSI, MACD để gia tăng tỷ lệ chính xác hơn. Nếu thấy bài viết hay và hữu ích nhà đầu tư nhớ like và chia sẻ giúp chúng tôi nhé.
Ngoài ra chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ mở tài khoản chứng khoán, khóa học chứng khoán, sách chứng khoán miễn phí nhà đầu tư có thể truy cập website nududo.com hoặc liên hệ hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.